Lucro da brecha de abertura

Lucro da brecha de abertura

Indiscutivelmente, o evento mais estressante para investidores e comerciantes é o grande gap de abertura. Eles tendem a acontecer quando você menos esperá-los e muitas vezes resultam no efeito "veado nos faróis" como o comerciante tenta determinar se a desvanecer-se (comércio na direção oposta) ou seguir (comércio na mesma direção) a lacuna.

Vamos examinar uma técnica historicamente rentável para a negociação de grandes lacunas de abertura nos índices de ações como o SP 500 (SPY ou ES) com um conjunto simples de regras que podem ser facilmente lembrado e executado.

A CONFIGURAÇÃO

Existem dois cenários possíveis:

O SP 500 fecha abaixo da média móvel de 10 dias (MA) e, em seguida, abre às 9:30 am ET com uma grande abertura acima do fechamento da sessão anterior ou

O SP 500 fecha acima do MA de 10 dias e abre no dia seguinte com uma grande diferença para baixo.

DEFININDO TERMOS

Para o propósito da discussão aqui, uma "grande" lacuna é aquela que é pelo menos 40% dos cinco dias) de tamanho. ATR é a diferença entre o alto eo baixo da faixa de negociação de uma sessão, inclusive de qualquer lacuna de abertura.

ENTRANDO

Simplesmente "siga" a grande lacuna, entrando na direção da abertura na abertura (9:30 a. m. ET) ou pouco depois. Por exemplo, se o intervalo abre "para baixo" (ou seja, abaixo do preço de fechamento do dia anterior), ir curto vendendo.

Ou, se a diferença se abrir "para cima" (isto é, acima do preço de fechamento do dia anterior), vá comprando comprando (veja o exemplo na Figura 1 abaixo). Feche o comércio no final da sessão regular de negociação (4:00 p. m. ET ou 4:15 p. m. ET). Repita cada vez que este evento ocorre durante o curso do ano.

NÚMEROS DE TRITURAÇÃO

Back-testing desta estratégia para os últimos dez anos mostra resultados históricos atraentes. Houve 141 sinais "longos", com 89 (63%) resultando em negócios vencedores. Os lucros brutos excederam as perdas brutas em quase 2: 1 (fator de lucro = 1,98).

Os sinais curtos não foram bem sucedidos, mas vale a pena considerar com 96 vencedores de 190 negócios totais (51%) e lucros brutos que excedem as perdas em cerca de 40% (fator de lucro = 1,39).

a tomada

Esta simples estratégia de "seguir a diferença" funciona por duas razões. Ele só dispara quando o tamanho da diferença é grande, o que implica que o equilíbrio entre a pressão de compra e venda é distorcida e que os mercados podem estar prontos para a tendência.

Finalmente, aproveita-se o viés histórico de "reversão à média" dos mercados acionários. Os índices naturalmente refluxo e fluxo, assim que simplesmente negociar na direção oposta da tendência prevalecente mais recente pode ser rentável se esperar por um gatilho, como uma abertura grande abertura. Se os preços não preencher a lacuna, voltando para o dia anterior perto do final da sessão, os lucros adicionais muitas vezes podem ser capturados por segurando a posição até o próximo dia, ou além.

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